تحكيم مؤشر - إن استراتيجية تداول الخيارات الآلي

تحكيم الرقم القياسي للاستراتيجية تداول الخيارات الآلي تحكيم الرقم القياسي للاستراتيجية تداول الخيارات الآلي في هذا المنصب، وسوف نناقش مؤشر التحكيم، وهي فكرة التداول الآلي والتعقيدات حول تنفيذ هذه الفكرة دون الأتمتة. ويتكون مؤشر سلة من الأسهم. سعر مؤشر يعتمد على أسعار الأسهم التأسيسية. إذا كان سعر جميع الأسهم مرور 5٪، ثم سعر المؤشر يذهب أيضا بنسبة 5٪. هل تعتقد أن سوف يكون نفسه في حالة من التقلب: إذا تقلب جميع الأسهم ترتفع بنسبة 5٪، من شأنه أن يزيد من تقلبات مؤشر بنسبة 5٪؟ الجواب هو 'ليس بالضرورة'! تذبذب مؤشر يعتمد على العلاقة بين الأسهم. دعونا نرى كيف. في حالة ارتباط منخفض بين الأسهم A و B، حتى من خلال تقلب الأسهم A و B على حد سواء زيادة، وتقلب مؤشر يبقى أكثر أو أقل نفس. من ناحية أخرى، عندما ارتباط مرتفع ثم كل عناصر مؤشر تتحرك معا بحيث تقلب مؤشر مرتفع عندما تقلب المخزونات مرتفعة. خيارات الأسهم ومؤشر تقلب المستخدمة لخيارات مؤشر السعر يعتمد على تقلب المستخدمة في تسعير خيارات الأسهم والترابط بين الأسهم. تقلب المستخدمة في تسعير خيارات المؤشر = وظيفة (تقلب المستخدمة في تسعير خيارات الأسهم. مستوى الارتباط بين الأسهم) على أساس سعر للخيارات المؤشر في السوق، يمكننا العثور على تقلب ضمني يستخدم لتسعير الخيارات مؤشر. وبالمثل، على أساس سعر خيارات الأسهم في السوق، يمكن أن نجد تقلب ضمني يستخدم لتسعير خيارات الأسهم. عن طريق توصيل هذه القيم اثنين في وظيفة أعلاه، تم العثور على متوسط ​​مستوى ضمني الارتباط بين الأسهم. تجارتنا عرض على المستوى المتوسط ​​ضمني الارتباط إذا أقول الارتباط الحالي هو 0.4، تتوقع ارتباط لترتفع. وهذا يعني أن جميع الأسهم تتحرك معا حتى تقلب مؤشر سوف ترتفع نسبيا. وبالمثل إذا كان من المتوقع علاقة للذهاب إلى أسفل، ثم من المتوقع أن تنخفض نسبة إلى خيارات الأسهم تقلب مؤشر. حيث من المتوقع ارتباط لترتفع تقلب الخيار المؤشر من المتوقع أن ترتفع خيارات مؤشر شراء بيع خيارات الأسهم في نسبة الترجيح الخاصة بهم. لماذا مطلوب الآلي لتنفيذ هذه الاستراتيجية؟ تقريب سلة الرقم القياسي مثلا، لديها سلة الأسهم A (43٪ الترجيح) والأسهم B (34٪ الترجيح). يمكنك تقريب إلى 44 و 33 بحيث يصبح الآن نسبة 03/04. ومع ذلك، في الواقع هناك العديد من الأسهم في المؤشر. ما التقريب يمنحك أصغر أحجام الأسهم مع أصغر خطأ؟ على أعلى من ذلك، الكثير من الأحجام قد تكون مختلفة. وهذا ينطوي على الرياضيات المعقدة التي تتطلب الأتمتة. حساب مجموع اليونانيين محفظة من خلال الجمع بين اليونانيين للأسهم الفردية ومؤشر. على سبيل المثال، عند التداول على مؤشر أنيق السلة، محفظتك لديها دلتا معين، فيغا وغاما لأنيق والأسهم متسقة مثل SBI، والاعتماد، TCS، وما إلى ذلك لصافي محفظة دلتا الإغريق، فيغا وغاما تحتاج إلى يتم حسابها. هذا يحتاج إلى أن يتم في كثير من الأحيان في الوقت الحقيقي. كما تحرك السوق، وموقف لابد تدحرجت من مجموعة واحدة من الضربات خيار آخر. للحصول على فهم أكثر دقة يمكنك الذهاب من خلال تسجيل هذه المناقشة هنا،